2006年推出的《巴塞尔协议二》（Basel II）扩展了风险评估的范围，涵盖市场风险：银失风险；以及操作风险：因银行员工失误（“流氓交易员”综合症）或内部流程和系统故障而导致损失的风险。该协议的重点是资本占风险加权资产的比例，其中，资本与资产比率分母中使用的不同类别资产将根据其承担的风险进行加权。受全球金融危机的影响，《巴塞尔协议二》未能完全实施。为了应对危机，《巴塞尔协议三》进行了进一步的修改，包括将于2013年至2019年分阶段实施的新资本和流动性标准。资本的定义已被彻底修改，以增强银行的损失吸收能力。被认为具有“系统重要性”的银行和其他金融机构必须持有额外资本。
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在巴塞尔协议III的逐步实施期间，所有主要银行都大幅提高了其风险加权资本与资产比率。然而，监管机构担心，现行框架赋予银行在衡量自身资产风险方面过多的自由裁量权。一些评论员非正式地称之为“巴塞尔协议IV”，提出了一系列改革方案。这些方案建议修订风险的衡量和管理，并限制使用银行内部模型来量化风险。例如，内部模型可能被要求采用贷款的最低违约概率。标准化风险权重可能适用于特定类别的资产，例如抵押贷款，而不受当地市场条件的影响。
欧洲和日本的银行是内部风险评估模型的最大使用者，也是反对这些提案的呼声最高的银行之一。有 WhatsApp 号码数据 人认为，这些提案会提高抵押贷款等低风险资产的风险权重，从而降低资本要求对风险的敏感度，反而可能会鼓励银行转向风险更高的贷款，以寻求更高的回报。
这些提案一旦实施，对不同国家银
行的影响可能大相径庭。在美国，抵押贷款违约很常见，但许多住宅抵押贷款是由银行出售给政府支持的企业——房利美和房地美。这意味着美国银行不会受到拟议的风险权重调整的太大影响。无论如何，美国银行辩称，在全球金融危机后，它们比其他银行更快地通过资本重组、减少贷款和从账簿上剔除不良贷款，迅速恢复了秩序。
相比之下，在许多欧洲国家，住宅抵押贷款违约情况罕见，在计算风险加权资产时采用标准化风险权重，可能会大幅增加一些 邮寄线索 欧洲银行所需持有的资本金。对于苏格兰皇家银行等多家银行而言，这一前景令人担忧。这些银行目前已难以通过国家或国际监管机构的压力测试，以证明其在应对假设性不可预见损失时的韧性。围绕这些提案的谈判一直很艰难，而且似乎可能会持续到今年年底，巴塞尔银行监管委员会未能实现其自身设定的目标，即在2016年底前批准新标准。
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约翰·戈达德是班戈大学金融经济学教授兼班戈商学院副院行证券及其他资 长。他曾在《货币信贷 您希望节省构建应用程序的时间和精力 与银行杂志》、《银行与金融杂志》、《预测杂志》、《欧洲运筹学杂志》和《国际工业组织杂志》上发表过文章。他的著作包括与约翰·威尔逊和约翰·利普津斯基博士合著的《工业组织：竞争 战略与政策》 （培生出版社，2013年）。